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Asset allocation and diversification

Allocation d'actifs , diversification et construction de portefeuilles

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Classement des actifs sur des critères prédéfinis

 

Classement des indices et des benchmarks sur des critères prédéfinis

  

Présélection des actifs (défini par l'utilisateur)

Les actifs sont sélectionnés par rapport à la liste de critères précédemment calculés. Un filtrage sophistiqué est possible et permet d'effectuer toutes sortes de choix.

       

Effectuer une diversification optimale en minimisant l'intra-corrélation  de votre portefeuille.

   

Optimiser la valeur à risque votre portefeuille. Les actifs sont sélectionnés sur la base de leur valeur à risque et de leurs degrés de corrélation interne.

  

Optimiser  la volatilité de votre portefeuille. Les actifs sont sélectionnés sur la base de leur volatilité et de leurs degrés de corrélation interne.

Visualiser les performances basées sur les critères de sélection

Portfolio analyses les performances de vos portefeuilles et leur degré de diversification. Vous définissez la période que vous jugez être la plus appropriée pour votre simulation et obtenez toutes les informations statistiques vous permettant de juger des performances de votre portefeuille, basées sur les mêmes critères que ceux définis pour les actifs. Vous pouvez également juger de la persistance de ces performances en modifiant la période pour valider leur stabilité dans le temps.
   

Optimisation des pondérations par la méthode de Black Litterman et la frontière efficace

La pondération de chacun des actifs peut être optimisée de manière à obtenir un meilleur ratio de Sharpe ou une meilleure volatilité, permettant ainsi aux investisseurs de réduire d'avantage leur risque.
   

Construire le portefeuille

Un portefeuille est ensuite construit sur la base des données d'investissement en tenant compte des contraintes minimales de chaque actif.

 

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Date de publication mars 2009 Copyright 2002-2009© JMC Management All rights reserved

 
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